飄同學(xué)
2022-04-07 17:51老師，這頁講義后面一段話可以再講一下嗎？有點難理解。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-07 18:37
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同學(xué)你好，歷史模擬法認(rèn)為過去對未來是有一定預(yù)測能力的。所以當(dāng)把這個數(shù)據(jù)加入模型時，也意味著你認(rèn)同未來這么大的損失是有可能發(fā)生的。如果類似的損失不會出現(xiàn)，理論上就不應(yīng)該使用這個損失數(shù)據(jù)。比如如果說出現(xiàn)這么大的損失，是因為一個子公司的問題，公司領(lǐng)導(dǎo)的處理方法是讓子公司直接倒閉清算。那么這個損失以后就不會再出現(xiàn)。
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