布同學(xué)
2022-04-07 18:20老師請問portfolio standard deviation的公式為什么不用圖片中的這個呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-08 11:00
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同學(xué)你好,就是用你寫的這個公式做的,你可以拉到題目下方,有具體的視頻解析,你一開始的思路是沒有問題的,只不過完全負(fù)相關(guān)的時候,最小是可以把組合風(fēng)險sigma p減小至0的,而左邊可以組成一個完全平方和:(w1sigma1-w2sigma2)^2, 那么問題就變成了求解方程組:(w1sigma1-w2sigma2)^2=0,以及w1+w2=1.
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