小同學(xué)
2022-04-07 18:42combined volatitily的公式是什么 如何推導(dǎo)的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-08 10:53
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同學(xué)你好，這個(gè)應(yīng)該是在第一門科目中學(xué)的，這個(gè)是組合方差的公式，volatility就是標(biāo)準(zhǔn)差，也就是方差開根，combined volatility其實(shí)說的就是兩個(gè)fund組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。w表示各資產(chǎn)的權(quán)重，由于題干說了兩資產(chǎn)之間是相互獨(dú)立的，所以相關(guān)系數(shù)rho為0，那么式子就和解析里面是一致的了。
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