王同學(xué)
2022-04-07 20:21請問原版書后reading33的第9題怎樣算？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2022-04-07 21:48
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同學(xué)你好。銀行是收固付equity，固定端價值是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值之和，股票端就是當(dāng)前指數(shù)價值，目前還有四年半到期。固定端就是[2%×(0.998004+0.985222+0.970874+0.934579+0.895255)+0.895255]×20000000=19818673.6，股票端就是103%×20000000=20600000，兩端相減就是-781326.4
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