王同學(xué)
2022-04-07 21:01請問原版書reading33的第11題怎樣算？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2022-04-07 21:49
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同學(xué)你好。題目問的是90天后6×9FRA的價值是多少。過了90天后就需要算出市場上的3×6的FRA利率，那么就是[(1+0.0095×180/360)]/[(1+0.009×90/360)-1]×4=0.9978%，之后與原FRA相減，就是[(0.9978%-0.7%)/4×20000000]/(1+0.0095/2)=14820。因此對FRA的估值就是個當前市場上的FRA利率與你原來簽訂的那個FRA利率的相減后得出的，forward的估值基本都可以用這種“新老對比”后的折現(xiàn)來算出。
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