188****9318
2022-04-07 22:00第四題 7.6%是怎么來的？麻煩老師寫一下這題的思路吧 感謝 公式都幫忙寫一下 最好寫紙上拍下來上傳發(fā)我 感謝??
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-04-08 13:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，7.6%是benchmark的excess return，即RB-rf 。第一張表的表頭部分說了，risk-free rate 是2.3%，那么基準(zhǔn)的excess return=9.9%-2.3% = 7.6%。那么組合的excess return =基準(zhǔn)的excess return + active return = 7.6%+1.1%=8.7%。
其實(shí)這題只是讓你最優(yōu)組合的中基準(zhǔn)組合的權(quán)重，是用不到這些數(shù)據(jù)的。只需如下計(jì)算過程：
0
0
1
1
