laralv
2022-04-07 22:14老師,官網(wǎng)練習(xí)題這道題答案是否有問題?組合2中asset money duration都小于了liability money duration
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-08 10:10
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同學(xué),早上好。
答案是正確的。
在匹配多負(fù)債的時候有三個條件,資產(chǎn)的PV大于負(fù)債,資產(chǎn)和負(fù)債的麥考利久期匹配,資產(chǎn)的凸性大于負(fù)債;
前兩個條件綜合在一起可以理解為BPV的匹配,匹配并不是講一模一樣,或者是必須要大于,很多題目中相近都是可以的,題目中給出的選項不會相差太遠(yuǎn),因此相近程度的問題不用考慮。 并且BPV的匹配是首要考慮因素。
因此主體是看BPV是否匹配,匹配不是完全相等或者一定要大于,相似的情況下判定凸性即可。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
