王同學(xué)
2022-04-07 22:21請問原版書reading34的最后一題17題,為何選C
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-04-08 12:15
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同學(xué)你好。投資組合的gamma就是ETF的gamma與long put的gamma相加。ETF就相當(dāng)于股票指數(shù),它的gamma與股票一樣都為0,而無論是long put還是long call,其gamma都為正。于是把ETF和long put的gamma加起來后能得出整體組合的gamma為正。
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