易同學(xué)
2022-04-08 09:48R11第十題為什么要把利率改變和利差改變分開算呢？那不是小了嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-08 10:05
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同學(xué)，早上好。
我們將收益率的變動拆分為基準(zhǔn)利率和利差的變動，因?yàn)閮烧叩淖儎訉?yīng)的價格敏感程度可能不一樣，因此我們會有基準(zhǔn)利率變動的久期，也會有利差久期，在這里兩者的久期是相同的，但如果給出不同的久期也是合理的，因?yàn)槲覀冋f利差導(dǎo)致的價格變動程度可能不同。那么分開計算是更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆绞健?br/>
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