Damon
2022-04-08 09:5133:47自相關(guān)系數(shù)里面分母處為什么是兩個伽馬零
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-08 10:02
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同學(xué)你好,因為yt和yt-h都是來自同一組時間序列,所以它們的方差或都是一致的,都等于yt的方差,yt和自身的方差,滯后期自然就是0了,方差改寫成協(xié)方差也就是gamma0.
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