王同學(xué)
2022-04-08 10:03這道題搞不清楚
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-08 10:14
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同學(xué)你好，這個(gè)題目在4月5號的信用風(fēng)險(xiǎn)直播有講解過，有時(shí)間可以看一看。single name CDS指的是單資產(chǎn)為標(biāo)的的CDS，一般是指普通的CDS, 也就是損失多少，賠多少。 跟digital CDS區(qū)分開來，digital CDS是賠付固定的金額，比如這里的50%，不管損失多少都是賠付 50%。
題目最后告訴我們違約后，債券價(jià)值只有原來的60%，所以損失了40%。對于digital CDS來說，它賠付的事50%，single name CDS只要賠付40%的差額，所以是signle name CDS保險(xiǎn)的賣家賠付的少。
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追問
那從支付的角度，不是buyer付錢給seller嗎，那不應(yīng)該是payment from buyer to seller嗎？
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追答
這個(gè)continent payment是或有賠付，發(fā)生賠付的話是賣保險(xiǎn)的人賠給買保險(xiǎn)的人呀。
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