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2022-04-08 11:22請(qǐng)問老師，這個(gè)式子是什么意思呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-08 11:37
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同學(xué)你好，左邊的??(h)表示的是時(shí)間序列yt的autocovariance函數(shù)，當(dāng)滯后期取h時(shí)，自協(xié)方差就是γ_|?| 。注意這里的h是加了絕對(duì)值的，其實(shí)說明了協(xié)方差平穩(wěn)的性質(zhì)：即時(shí)間序列之間的協(xié)方差不依賴于時(shí)間 t，只與時(shí)間間隔 h 有關(guān)，即 yt 和yt+h 之間的協(xié)方差只和h有關(guān)。或者說，COV(yt，yt-h)=COV(yt， yt+h)=γ_|?| ，也就是不管你是向前“滯后”，還是向后，只要時(shí)間間隔是一樣的，它們的協(xié)方差就一樣。
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