長(zhǎng)同學(xué)
2022-04-08 15:33這個(gè)題能不能詳細(xì)說明一下呢
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-04-11 09:19
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同學(xué)你好,
這道題目問的是當(dāng)發(fā)行一個(gè)新債券的時(shí)候,矩陣定價(jià)是用來估計(jì)什么的?
因?yàn)樾聜鼪]有相對(duì)應(yīng)的YTM可供計(jì)算,所以我們通過matrix pricing首先是要求出這個(gè)相對(duì)應(yīng)的YTM,通常是根據(jù)相似的國(guó)債的YTM來估計(jì)。
選項(xiàng)B它是用來估計(jì)交易不活躍的債券,而題目問的是新發(fā)行的債券,因此不對(duì)。
選項(xiàng)C國(guó)債的YTM是我們已知的,不需要去計(jì)算他。
見下圖講義。
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