宋同學(xué)
2022-04-08 18:58老師,這道課后上午題為什么不是我寫的計(jì)算過程呢,我怎么覺得我寫的這個是書上公式
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-11 15:32
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同學(xué)你好
因?yàn)闄?quán)重的構(gòu)成不同。
你用這個公式默認(rèn)的假設(shè)是wi代表一項(xiàng)資產(chǎn)在RFC在RFX中的權(quán)重都是一樣的,但是這個題并不一樣。所以你只能分別每一項(xiàng)加權(quán)平均去計(jì)算。
比如說USD資產(chǎn)他在整體中的權(quán)重是50%,他會貢獻(xiàn)RFC中的50%,但是他不會帶來RFX的回報(bào)。因?yàn)閁SD資產(chǎn)沒有RFX,也就不會帶來交叉項(xiàng)的貢獻(xiàn)。
所以當(dāng)權(quán)重不是100%的時候,權(quán)重在每一項(xiàng)回報(bào)中的權(quán)重又不相同時,就要分別加權(quán)平均來計(jì)算。不能用上面所述的公式了。
