王同學(xué)
2022-04-08 19:56百題51題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-11 18:04
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同學(xué)你好,因?yàn)樽韵嚓P(guān)值+ 均值回歸系數(shù)=1,已知 mean reversion rate 也就是均值回歸系數(shù)等于77%,所以autocorrelation系數(shù)等于23%。
