Nighting000
2022-04-08 21:15第21題，老師是分別用的兩只債券計(jì)算的違約率，為什么可以用第一只債券前六個(gè)月的存活率，乘以第二只債券后六個(gè)月的的存活率等于第二只債券的存活率??？題目沒(méi)有告訴兩只債券違約率相關(guān)性等于1呢。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 15:35
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同學(xué)你好，這個(gè)就好像我們?cè)谝患?jí)學(xué)過(guò)的已知前后兩期的spot rate，求中間的forward rate一樣的道理，這里假設(shè)的是債券其他性質(zhì)都是一樣的，所以可以到推中間間隔的違約概率。
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