安同學(xué)
2022-04-08 22:22可以講解一下這道題嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-09 18:21
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目求的是超過“在險(xiǎn)價(jià)值100mil損失”的所有損失的加權(quán)平均值（expected value）
1 在險(xiǎn)價(jià)值：一定時(shí)間內(nèi)，最小概率下的最大損失。例如1天內(nèi)，有1%的可能性最少損失100美元（也可以說有99%的可能性最多損失100美元）
Value at risk (VaR) is a measure of the size of the tail of the distribution of profits on a portfolio or for an entity, which
Three elements: an amount stated in units of currency, a time period, and a probability
e.g. A VaR of $100 at 1% for one day means it is expected to lose a minimum of $100 in one day 1% of the time.
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Conditional VaR (CVaR) is the weighted average of all loss outcomes in the statistical distribution that exceed the VaR loss.
條件在險(xiǎn)價(jià)值：超過“在險(xiǎn)價(jià)值”的所有損失的加權(quán)平均值。
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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回復(fù)Tiny：你說的對(duì)~
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回復(fù)Evian, CFA：應(yīng)該是“最少損失100美元”嗎？
