李同學(xué)
2022-04-08 22:37老師,選項A,因為ES具有次可加性,所以它是一致性的,這個描述正確?一致性不是需要同時滿足4個特性嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 16:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為這里是ES和VaR進行比較,VaR除了次可加性不滿足其他都滿足,ES滿足次可加性因此在此基礎(chǔ)上,ES實際上是滿足四個條件的,因此A的說法是正確的。
