開同學(xué)
2022-04-08 22:40老師,可以給我詳細講解一下什么是credit default swaps嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 10:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,credit default swaps是信用違約互換,是在一定期限內(nèi),買賣雙方就指定的信用事件進行風(fēng)險轉(zhuǎn)換的一個合約。信用風(fēng)險保護的買方在合約期限內(nèi)或在信用事件發(fā)生前定期向信用風(fēng)險保護的賣方就某個參照實體的信用事件支付費用,以換取信用事件發(fā)生后的賠付。CDS實際上就相當(dāng)于保險。
