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2022-04-09 02:34羅一第一安全比例和SharpRatio到底有什么區(qū)別呢?公式好像都一樣?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2022-04-10 19:44
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同學(xué)你好
1)夏普比率的大下,衡量的是每單位風(fēng)險可以獲得的超額收益是多大的。這里的超額收益,指的是超出基準的收益。
2)SFR = [E(RP)-RL ]/σP,其中,E(RP)-RL 表示組合的平均收益率與門檻收益率之間的距離。因此,可以說羅伊第一安全比率衡量1單位風(fēng)險下,E(RP)超出門檻收益率RL的多少。這里的門檻,指的是投資者可以接受的最低收益率。與夏普比率中的基準收益率是不同的。
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