宋同學(xué)
2022-04-09 15:03老師,deep in the money的時(shí)候delta=1, 那么at the money的時(shí)候,delta等于幾呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-11 17:34
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同學(xué)你好
你說的應(yīng)該是call option的情況,如果是ATM的時(shí)候,delta應(yīng)該是0.5.
我來幫你總結(jié)一下:
對(duì)于call
deep OTM: delta=0
ATM: delta=0.5
deep ITM: delta =1
對(duì)于put
deep OTM: delta=0
ATM: delta=-0.5
deep ITM: delta =-1
