李同學(xué)
2022-04-09 15:11老師,各種mapping,都分別用到哪幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-11 18:33
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同學(xué)你好,本金映射只考慮本金,久期映射只考慮久期,而現(xiàn)金流映射是考慮每一期的現(xiàn)金流。
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追問(wèn)
老師,既然問(wèn)得是久期,為啥不遠(yuǎn)久期mapping,就是B項(xiàng)???
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追答
久期映射要映射到相同久期的零息債券而不是相同平均到期時(shí)間的債券。
