張同學(xué)
2022-04-09 15:30R14原版書例題11，最后一句話60bps widening for the bond portfolio ，這兒的描述是不是有點錯誤，因為spread widen by 10bps，組合的price 應(yīng)該是下降的，會有l(wèi)oss
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-11 13:58
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同學(xué)，下午好。
我看了下對應(yīng)的勘誤，暫沒有對這里的勘誤。但是個人認(rèn)為同學(xué)描述是有道理的，不過這里計算的是利差的改變量，也不是債券價格的變化，因此還不能稱之為損失，應(yīng)該描述準(zhǔn)確點是說利差會變化這么多，而由此可以計算債券價格的變化率。
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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