frr0717
2022-04-09 15:49這里是什么原因, 謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-11 17:41
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同學(xué)你好,因?yàn)楫?dāng)risk horizon比較短的時(shí)候,delta的變動(dòng)也是比較小的,線(xiàn)性效應(yīng)占主導(dǎo),非線(xiàn)性效應(yīng)影響就比較小,這里和一級(jí)學(xué)過(guò)的delta-normal法是一樣的思路。
