周同學(xué)
2022-04-09 15:50這一題是什么意思啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-11 13:41
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同學(xué)你好,這題是久期的對(duì)沖。
使用長(zhǎng)期國(guó)債期貨去對(duì)沖債券組合。
長(zhǎng)期國(guó)債價(jià)值:10萬*(95.5/100),久期9.1.
債券組合價(jià)值:30m,久期6.
直接套用公式就可以了
