張同學(xué)
2022-04-09 16:21R14原版書例題20，1.75yield volatility 應(yīng)該是方差而不是標(biāo)準(zhǔn)差，在計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁粗挥?1加了根號(hào)，1.75為什么不加根號(hào)， 答案最后一句中的88.982和2.018是怎么計(jì)算出來的
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-11 13:50
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同學(xué)，下午好。
這里給出的本就是利率波動(dòng)率，是標(biāo)準(zhǔn)差，不需要再開根。根據(jù)給出的daily yield volatility計(jì)算月波動(dòng)率，因?yàn)椴▌?dòng)率是標(biāo)準(zhǔn)差形式，因此日期21也需要開根。
最后這里是一個(gè)討論，它說或者可以用另一個(gè)算法。既然是計(jì)算一個(gè)月的后的情況，那么價(jià)格要變成一個(gè)月后的數(shù)據(jù)，即這里的88.982；然后根據(jù)價(jià)格的變化百分比乘數(shù)（12.025*0.00187）和面值50M計(jì)算出價(jià)格改變金額。但是最后這里的數(shù)據(jù)和我計(jì)算的有點(diǎn)偏誤，目前原版書勘誤暫未對(duì)這部分勘誤。
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