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2022-04-09 17:29老師您好，視頻講解中如果重大遺漏變量是為了剔除多重共線性才放在殘差項(xiàng)中的話，為什么重大遺漏變量還是a determinant of dependent variable,因?yàn)槎嘀毓簿€性中t檢驗(yàn)不是不顯著的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-11 14:38
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同學(xué)你好，多重共線性并不會給回歸模型帶來太大的問題，最多就是系數(shù)估計(jì)量的誤差范圍可能大一些，只要不是完全線性回歸就可以，完全線性回歸會導(dǎo)致無法得到系數(shù)估計(jì)量，所以多重共線性不一定要剔除的，相反，遺漏重要變量的問題會更加嚴(yán)重，所以權(quán)衡之后，這類變量一般是不會剔除的。
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追問
如果不會剔除多重共線性，那多重共線性的t檢驗(yàn)不是不顯著嗎，為什么可以成為因變量的決定因素？
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追答
不是一定，而是說多重共線性的存在使得se變大，使得不拒絕原假設(shè)的可能性變大，所以這是一種可能性。他和決定性因素沒有必然關(guān)系，決定因素是對于y來說有重要解釋效果的因子。但是多重共線性只是和其他解釋變量有關(guān)系，并不一定就是有顯著解釋效力呀。
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