逢同學(xué)
2022-04-09 17:42老師請幫忙解答一下這道題吧，謝謝！
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-12 15:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里題干說的是在什么情況下，VAR的誤差會更大：
首先簡單理解一下VAR：給定水平下的極端損失?？隙ㄊ怯^測值越多，你計(jì)算出來的VAR越準(zhǔn)確。
觀測值很少（比如你就很隨便找了幾個(gè)數(shù)，其計(jì)算出的var是不精準(zhǔn)的，無法反映整體的狀況），因此誤差大
其次：舉個(gè)例子，第一種情況如果我說明天的天氣有50%的可能是晴天（簡單一點(diǎn)，也可以說明天有50%是陰天或者下雨天）；第二種情況，我說明天100%下雨。這兩種情況，一般而言，那種情況更對，或者哪種情況更容易出現(xiàn)錯(cuò)誤？顯然是第二種說法是更容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。
這里50%、100%就可以理解為這里VaR的置信水平。
置信水平越高，也就是話說的太絕對，越容易出現(xiàn)問題。
0
0
0
0
