若同學(xué)
2022-04-09 21:08CME基礎(chǔ)班Irene老師PPT第12頁(yè)，asychronous data 知識(shí)點(diǎn)不太理解，使用更加頻繁的數(shù)據(jù)，不應(yīng)該是會(huì)暴露出更多的異常值，所以與真實(shí)的情況更貼近嗎。 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的結(jié)論是用更頻繁的數(shù)據(jù)，相關(guān)性低，風(fēng)險(xiǎn)低
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-11 15:43
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同學(xué)，下午好。
因?yàn)橘Y產(chǎn)間長(zhǎng)期的相關(guān)性可能在短期發(fā)生背離，那么如果使用更頻繁的數(shù)據(jù)，意味著短期的偏離可能會(huì)影響長(zhǎng)期的相關(guān)性關(guān)系，例如金融危機(jī)期間大類資產(chǎn)都呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性，但是僅是這一時(shí)期的問(wèn)題。如果因?yàn)橄嚓P(guān)性被低估，則整體的分散化效果就比較差，波動(dòng)率較高。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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