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2022-04-09 21:35這題能否每個(gè)選項(xiàng)再詳細(xì)解釋一下
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 14:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這部分題目來自于數(shù)量的強(qiáng)化百題，建議直接觀看百題的講解視頻，可以百題段的學(xué)習(xí)課程中找到。
對(duì)于蒙特卡洛模型來說，其中一個(gè)特點(diǎn)就是在模擬的每個(gè)節(jié)點(diǎn)是可以考慮新的信息的，比如對(duì)于美式期權(quán)定價(jià)的時(shí)候，可以考慮在該節(jié)點(diǎn)是否行權(quán)（未到到期日之前），所以是可以給期權(quán)定價(jià)的，尤其是比較復(fù)雜的奇異期權(quán)；再比如相關(guān)系數(shù)，隨時(shí)間變化的波動(dòng)率等也是可以考慮進(jìn)去的，所以A、B對(duì)，C錯(cuò)?；谒倪@個(gè)特征（需要考慮每個(gè)節(jié)點(diǎn)和分支），蒙特卡洛的計(jì)算量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歷史模擬法的，D正確。
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