飄同學
2022-04-09 21:52老師，講義82頁相關數(shù)值計算原理可以解釋下嗎？比如現(xiàn)值因子、成分VAR怎么求得？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 17:20
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同學你好，據(jù)前面PPT中Ft的公式，買了一個外匯遠期，相當于看多標的資產(chǎn)S（外匯現(xiàn)貨），看多本幣利率r，看空外幣利率y?？炊鄠喈斢诳纯?br/>對應的無風險利率，即買入債券相當于賣出對應的無風險利率。賣出債券，相當于買入對應的無風險利率。所以，買入外匯遠期，等價于買入外匯現(xiàn)貨，同時買入外幣短期國債，賣出本幣短期國債。
表格中的數(shù)據(jù)都是下圖中表格的數(shù)據(jù)計算得到的，比如0.977698 =1/1.022810，125.89=128.77*0.977698。后面的VaR值5.713=4.5381*$1.2877
，最后component VaR根據(jù)題目內(nèi)容是無法求出來的，這個數(shù)據(jù)是直接給出的。
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