Xiaott
2022-04-09 22:04682題三四是啥意思?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 14:54
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你好同學,III和IV是同一個知識點:
call option取值(0,1),deep ITM call delta非常趨近于1,當波動率增加時delta變小;OTM call delta趨近于0,波動率增加時delta變大。
put option取值(-1,0),deep ITM put delta趨近于-1,當波動率增加時delta變大;OTM call delta趨近于0,波動率增加時delta變小。
