楊同學(xué)
2022-04-09 22:05老師這里其實(shí)不大懂，為什么資產(chǎn)選擇能力不是(Rp-Rb)*WB呢，如果乘以WP的話豈不是權(quán)重也發(fā)生變化了嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-11 17:59
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同學(xué)你好，這個(gè)是FRM體系的做法，橫著劃一刀，乘以的是WP，直接記住就可以了。
實(shí)際上左上角的那一小塊，是交互影響“即同時(shí)受資產(chǎn)配置和證券選擇的影響”，在FRM體系里，將這小塊算作證券選擇里，
意思是站我我目前的組合角度【W(wǎng)p】，證券選擇所來帶的收益率的差對(duì)我的貢獻(xiàn)是（RP-RB）*Wp
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