GUO
2022-04-09 23:33老師，這道題為什么一定要數(shù)5%不是其他的顯著性水平呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-11 13:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里是屬于題目設(shè)置，把95%分位點設(shè)置為WCL，所以損失從大到小排列的話，就取尾部的5%，這個屬于題目設(shè)置，如果改成99%，那么就是取其他的顯著性水平，比如1%。
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