fighting
2022-04-10 03:17老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下,為什么這個(gè)題相關(guān)系數(shù)不用變成-0.5,因?yàn)樗f(shuō)sell A,buy B,我記得課件上有一個(gè)example,用的負(fù)的correlation,因?yàn)樗f(shuō)long A and long B的相關(guān)系數(shù)是+0.8,計(jì)算sell 和 buy 的Var我們用的-0.8,為什么這個(gè)題不用呀,謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-11 18:20
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同學(xué)你好,
注意,你說(shuō)的這種情況是AB一個(gè)做空,一個(gè)做多。
而這里是:我們通過(guò)一系列的買(mǎi)賣(mài),最后算下來(lái),仍是“凈買(mǎi)a20000”“凈買(mǎi)b80000”,仍是同時(shí)做多。
