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2022-04-10 07:29為什么shortoption 時theta大于零?theta不是一直是負值嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 13:52
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你好同學,持有看跌或者看漲期權,theta>0,賣出看跌或者看漲期權,theta<0
但對持有ITM歐洲看跌期權,theta>0,這是一個特例,把它記住就可以
