慌同學(xué)
2022-04-10 09:19swap rate 代表的是YIM還是coupon rate
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 14:22
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你好同學(xué),他們是一樣的在這里
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追問
那怎么理解?
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追答
你好同學(xué),
swap rate是使得利率互換價值為0的互換中的固定利率。
這里其實是想強調(diào)par rate 。par rate是價值=面值時,的coupon。又由于債券平價,所以coupon rate=par rate
