xxf
2022-04-10 09:43請問這個式子是怎么來的?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-04-11 13:01
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
1. 我們說DTS的公式是利差久期乘以利差,但是正常計算價格變動百分的時候我們是采用利差久期乘以利差變動額;
2. 并且很多情況下給出的并不是利差變動額,而是利差變動的百分比;
3. 于是這時候DTS可以發(fā)揮作用,我們用DTS乘以利差變動百分比,整體就變成了利差久期乘以利差,乘以利差變動額,除以利差,化簡后得到計算價格百分比計算的公式從而完成計算。
努力的你請【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
