牟同學(xué)
2022-04-10 09:49組合的波動率，組合的var是怎么求，希望老師總結(jié)一下一些數(shù)據(jù)組合的求法
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-11 13:50
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同學(xué)你好，普通的組合波動率就是組合里（各資產(chǎn)的波動率*各自權(quán)重）^2 再加上倆倆之間的協(xié)方差，然后開根號。如果是金額形式的波動率就是：（各資產(chǎn)的波動率*各自的金額）^2 再加上倆倆之間的協(xié)方差，然后開根號。求var的話，要看是用什么方差，最簡單的參數(shù)法就是var=z*sigma，sigma是組合波動率，z是關(guān)鍵值。但這個并不是信用風(fēng)險的知識點，主要還是在一級或者二級的投資組合介紹，建議在對應(yīng)科目下提問。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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