飄同學(xué)
2022-04-10 09:57A:為什么ES一定比var高?ES是var的平均值,也可能比某一期的VAR要低吧
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-11 14:45
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同學(xué)你好,不可能存在這樣的情況,因?yàn)镋S是超過(guò)VaR值的損失的加權(quán)平均,也就是說(shuō)用來(lái)計(jì)算VaR值的損失值最小的值也只可能是等于VaR。
