布同學(xué)
2022-04-10 10:30老師我想問(wèn)一下什么時(shí)候要除以根號(hào)n，什么時(shí)候又不需要除呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 11:39
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同學(xué)你好，除以根號(hào)n算的是標(biāo)準(zhǔn)誤，不除以根號(hào)n是標(biāo)準(zhǔn)差本身。
如果是對(duì)均值標(biāo)準(zhǔn)化的話，就是除以標(biāo)準(zhǔn)誤，如果是對(duì)隨機(jī)變量做標(biāo)準(zhǔn)化，那么分母就是標(biāo)準(zhǔn)差。舉個(gè)例子，比如我要計(jì)算股價(jià)這個(gè)隨機(jī)變量的t-stat，那么分母就是標(biāo)準(zhǔn)差，如果要計(jì)算的是股價(jià)均值的t-stat，那么用的就是標(biāo)準(zhǔn)誤。
這也是為什么在線性回歸中，計(jì)算系數(shù)的t-stat的分母用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。因?yàn)橄禂?shù)估計(jì)量本質(zhì)上是均值，或者說(shuō)是系數(shù)的期望值，所以它的標(biāo)準(zhǔn)差就是標(biāo)準(zhǔn)誤。
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