布同學
2022-04-10 10:30老師我想問一下什么時候要除以根號n，什么時候又不需要除呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-11 11:39
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同學你好，除以根號n算的是標準誤，不除以根號n是標準差本身。
如果是對均值標準化的話，就是除以標準誤，如果是對隨機變量做標準化，那么分母就是標準差。舉個例子，比如我要計算股價這個隨機變量的t-stat，那么分母就是標準差，如果要計算的是股價均值的t-stat，那么用的就是標準誤。
這也是為什么在線性回歸中，計算系數的t-stat的分母用的是標準誤。因為系數估計量本質上是均值，或者說是系數的期望值，所以它的標準差就是標準誤。
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