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2022-04-10 10:48為什么可以憑借vega判斷call put漲跌服相同?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-11 14:58
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同學你好,
因為call和put的vega數(shù)值是完全一樣的。是相等的。
而vega反映的是,波動率變化一點點,期權價值變化多少。
由于這兩個期權的數(shù)值是相等的,所以只有波動率發(fā)生變化的話,那么call和put的變化幅度是一樣的
