金同學(xué)
2022-04-10 11:00市場百題,第三題,為什么forward的delta等于1?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在一級學(xué)過delta表示標(biāo)的資產(chǎn)變動一個單位,對應(yīng)的衍生品價格變動多少,遠(yuǎn)期合約價值f=s-ke^(-rt),對s進(jìn)行求導(dǎo),delta=Δf/Δs=1。
