Xiaott
2022-04-10 13:23第700題是什么意思呢?ATM的期權(quán) delta近似0.5 基本上也不隨著時(shí)間變化 為啥還需要賣股票呢?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 14:03
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同學(xué)你好,計(jì)算需要多少去對(duì)沖delta
對(duì)于ATM期權(quán),d1與T正相關(guān)。
所以越臨近到期,d1就會(huì)減小。
d1減小了,N(d1)就小了
