Xiaott
2022-04-10 14:32704題 價(jià)格變化delta會(huì)變化,但是gamma不是也應(yīng)該變化嗎 為啥還能用0.03乘以2呢?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 14:46
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你好同學(xué),gamma用option對(duì)沖,delta用stock對(duì)沖
Gamma=delta的變化量/股價(jià)變化量,gamma本身是在衡量當(dāng)股價(jià)變化,delta到底變化多少。
所以新的delta是:原delta+變化量=0.66
然后對(duì)delta進(jìn)行對(duì)沖。
