茉同學(xué)
2022-04-10 15:00您好,請(qǐng)問為什么heteroskedasticity會(huì)影響F-test?F-statistics=MSR/MSE,公式里沒有SEE或者Sb1,為什么還會(huì)影響呢?
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-04-10 20:56
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你好,因?yàn)楫?dāng)模型存在條件異方差時(shí),會(huì)導(dǎo)致殘差的方差隨著自變量增大而增大,因此殘差的方差MSE變大,而F檢驗(yàn)值=MSR/MSE,所以F統(tǒng)計(jì)量也就不可靠了。
