李同學(xué)
2022-04-10 15:35老師，啥叫distance to default？
另一問(wèn)題：題目最后說(shuō)Given the distance to default ，此句話(huà)起什么作用?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 11:25
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同學(xué)你好，distance to default其實(shí)就是違約分位點(diǎn)，也就是d2. 題干最后一句話(huà)的意思其實(shí)就是，根據(jù)我們算出來(lái)的d2，風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率是多少，也就是求N（-d2），這個(gè)概率是要在得到d2的基礎(chǔ)上查表得到的，當(dāng)然 這個(gè)題目直接給了，就不用查表。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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