Cold
2022-04-10 15:36老師好,圖一課件中組合VaR的第二種情況,假設(shè)均值為0的特殊情況。圖二是計算過程,組合的方差需要考慮權(quán)重,為什么圖一課件這個VaR公式中沒有權(quán)重呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 14:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為第四個公式直接求的就是價值的形式,不是百分比的形式,因此這里直接把各自的價值帶進(jìn)去就可以,不需要計算權(quán)重。
