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2022-04-10 15:39The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
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1個回答
Adam助教
2022-04-11 15:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
首先看一下F0.5，這里的F0.5=S0.5，所以這說明F0.5，表示的是：F0,0.5。
所以推而廣之，F(xiàn)2.0表示的是：F1.5,2.0，而這個數(shù)值，在表格中已經(jīng)給到你了，怎么還會讓你求呢？
所以要求的F1.5，參照上面的規(guī)則，是：F1.0,1.5，這是個未知數(shù)。
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追問
請問前面一列的STRIP PRICE是什么意思？是終值100元按照對應(yīng)的0期利率折現(xiàn)的現(xiàn)值是嗎？
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追問
另外，用1+3個遠期利率連乘等于最長的即期利率的三次方，這樣計算是不是也可以的
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追答
同學(xué)你好，
1：就是一個面值為100的零息債券的現(xiàn)值。只不過期限分別是0.5年、1年、。
2：理論上這么做也行?！静贿^未來保險起見，還是建議答案中的做法。因為表格中的數(shù)字是四舍五入后的數(shù)字，不是精確的】
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