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2022-04-10 15:46完全沒懂，為什么沒有講解視頻
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-04-11 15:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個知識點老師在基礎(chǔ)班上其實已經(jīng)講過了的。
建議去看一下基礎(chǔ)班的視頻哈
比如forward與spot之間的關(guān)系，可以這樣進(jìn)行分析，如下圖，upward條件下，這可以看出forward rate大于spot rate。
至于視頻，在近期，部分題目是沒有視頻解析的，這些題目是百題的內(nèi)容，你也可以直接看百題的視頻解析。后續(xù)我們會進(jìn)行錄制上傳的。
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追問
老師，您這個講解我看懂了。是說在upward sloping情況下，遠(yuǎn)期利率高于即期利率。但是跟答案里的zero coupon curve和coupon-bearing curve有什么關(guān)系呢？
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追答
同學(xué)你好，
zero coupon curve其實就是spot rate。【spot rate的基本定義就是零息債券的YTM】
coupon-bearing curve，就是普通債券的YTM
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